ES 3 minutter 090303.Disse er ikke alle handlingene jeg ser Bare viser konseptet her CCI er en flott indikator Det gjør en god jobb med divergens som er de 5 eksemplene vist. Spørsmålet var hvordan kan man kvalifisere en divergenshandel og det var mange gode ideer på Yahoo-gruppen. Konflikt med støttemodstand er en veldig god bekreftelsesfaktor. Bollinger-band er akkurat det, dynamisk støttemotstand. Lover Trader Pivots og enkle trendlinjer som er på pris, støtter også motstanden. På alle 5 oppføringene nedenfor ikke bare gjør en BB eller Floor Trader Pivot eller begge bekrefter omsettelig divergens. men tatt på motstandsbåndet eller Pivot-cyan-linjen får du en overlegen oppføring enn hvis du ventet på en prisoppgaveoppføring gul linje Gi det forsøk Klipper du kanskje liker det Les Jimmer Anticipation Manifesto hvis ikke allerede CCI er rask støtte og motstand kan være raskere Pris handling er den raskeste Støtte og motstand kan være ekstra sammenfløyning å skille hvilke CCI twitches å ignorere og hvilke til p ay oppmerksomhet til expect mirakler, de er overalt Gud er god hele tiden. Algeria Andorra Angola Anguilla Argentina Armenia Aruba Østerrike Australia Aserbajdsjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Hviterussland Belgia Bermuda Bolivia Bosnia-Hercegovina Botswana Brasil Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Kambodsja Canada Caymanøyene Chile Kina Colombia Costa Rica Cocos Keeling Islands Cote D Ivoire Elfenbenskysten Tsjekkia Kroatia Hrvatska Kypros Demokratiske Republikken Kongo Danmark Den dominikanske republikk Ecuador El Salvador Estland Egypt Equatorial Guinea Færøyene Fiji Finland Frankrike Fransk Polynesia Gabon Gambia Tyskland Ghana Gibralta Hellas Grenada Guadeloupe Guatelma Guyana Honduras Hong Kong Ungarn Island India Indonesia Iran Irland Israel Italia Jamaica Japan Jordan Kasakhstan Kenya Kuwait Kirgisistan Latvia Libanon Libya Liechtenstein Litauen Luxembourg Macau Republikken Macadonia Malaysia Maldivene Malta Martinique Mauritius Mauritania Mexico Moldova Monaco Måned Golia Marokko Mozambique Myanmar Namibia Nederlandene De nederlandske Antillene New Caledonia New Zealand Aotearoa Nicaragua Nigeria Niue Norge Oman Pakistan Palestinsk territorium Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Filippinene Polen Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Romania Russland Rwanda Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Vincent og Grenadinene San Marino San Salvador Santo Domingo Saudi Arabia Senegal Serbia Seychellene Singapore Slovakia Slovenia Slovenia Sør-Korea Sør-Korea Spania Sri Lanka Sverige Sudan Sveits Syria Taiwan Tadsjikistan Tanzania Thailand Trinidad og Tobago Togo Tunisia Tyrkia Turks - og Caicosøyene Tuvalu Uganda Ukraina Uruguay De forente arabiske emirater Storbritannia USA Uruguay Usbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Jomfruøyene Jemen Jugoslavia Zambia Zimbabwe. Bollinger Bands Introduksjon. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsband og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment antatt på tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Ved definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne definisjonen kan bistå i streng mønstergjenkjenning og er nyttig i å sammenligne prishandlinger med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomfristet trend, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnitt Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les hvordan du bruker Bollinger Bands Bol linger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band-reglene. Oppgi e-post om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid. og kommentarer til markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomperioden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten er tiltrekker interesse Nye 52 ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke eksisterende. Det er ofte negativt i media i media, noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettsteder som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende interesse ra Tes, synes ikke å være i stand til å få noen traction. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisingen av nærliggende kantene på konvolutten som vi er interessert i. i De er en av de mest kraftfulle konseptene som er tilgjengelig for den teknisk baserte investoren, men de tror ikke som absolutt tro på absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Det de gjør er å svare på det staude spørsmålet om priser er høy eller lav på en relativ basis Bevæpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved å bruke indikatorer for å bekrefte prishandling. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt Det handler om priser nær kantene på konvolutten at vi er spesielt interessert i Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i techn ical litteratur er i Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegning av glattede konvolutter rundt pris for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengde. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen, ble stadig mer populær, En tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, der en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det brukte gjennomsnittet er et 21-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Båndene forskyves opp og ned med 4. Fremgangsmåten for å lage et slikt diagram er greit. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss den valgte prosent 1 0 04 1 04 Beregn deretter nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene 20 og 21 - dags gjennomsnitt og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities som i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder fremfor det intuitive eller random-choice-tilnærming som tidligere ble brukt, foreslo at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fortsatt svært nyttige tilnærmingen. Han stakk på 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholder 85 av dataene Båndene blir derfor flyttet opp 3 og ned med 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyveflyt vil øvre båndbredde ekspandere og lavere båndbredde vil motsette seg handle Det motsatte gjelder i et bjørnmarked Ikke bare forandres den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet, hva som skjer, er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre i slutten 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabel. Til volatilitet så vendte jeg meg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg testet et antall volatilitetsforanstaltninger før du velger standardavvik som metode for å sette båndbredde, ble jeg spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store bevegelser i markedet. I figur 5 viser Bollinger Bands er plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til si mple glidende gjennomsnitt I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like godt. Fokusering på mellomliggende trenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer for referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivelsen ve for mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregninger og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for valgt tid ramme Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korrigering av første trekk opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet er gjennomsyret av korreksjonen, da gjennomsnittet er for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, gir støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer, vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Som yo du lengre antall involverte perioder, du må øke antall standardavvik som er ansatt Ved 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 perioder en og ti tiendedeler gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Midtband 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes natur ubetydelig, alle ser ut til å svare på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet mange handelsfolk bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper og Lower Bands Trading Band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler ganske enkelt ved å ha blitt rørt heller, de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Sommere eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversold stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, selge og fortsette signaler ved å sammenligne en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, blir det ikke solgt signal. Hvis prisen merker øvre bånd og indikator handling bekrefter ikke at det er det divergerer vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpsignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prishandling i båndene alene En toppdiagramdannelse dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til fyrren St top, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Fersk bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være med stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor båndene Til forskjell fra stokastikk, som er begrenset med 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor bandene på 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd over 100 vi er over de øvre bandene og under 0 vi er under det nedre bandet. close - lavere band. upper band - lavere band. indikator b la oss sammenligne prishandling for indikatorhandling På en stor push ned, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter et rally faller b bare til 10 mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av pris ac Det første lavet kom utenfor bandet, mens det andre lavet ble laget i bandet. Kjøpssignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpssignal. opperband - lavere band. Trading band og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde, en annen indikator som kommer fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i Feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig er i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår flere icollinearity blant indikatorer multikollinearitet er rett og slett flere teller av samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer som alle kommer fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkurs, en annen fra volum og den siste fra prisklasse ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidspaneler, ville det ikke være her tre indikatorer for bruk med band til genererer kjøper og selger uten å løbe inn i problemer. Sammenlignet med indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg. Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg. Endelig er prisintervall og volum kombinert for å produsere pengestrøm, igjen en god valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne ha vært valgt også, kan MACD bli erstattet med RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i visse tidsrammer Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du vet godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge den ikke er kolinær med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler som omhandler bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne pris acti På og indikator handling for å komme til strenge kjøp og selge beslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, skal indikatorene ikke være direkte relatert til en annen For eksempel kan en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klargjøre rene prismønstre som M tops og W bottoms, momentum shift, etc. Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE i seg selv et selgesignal. En merke av det nedre Bollinger Band er IKKE en selvstendig kjøp signal. I trending markeder pris kan, og gjør, gå opp den øvre Bollinger Band og ned lavere Bollinger Band. Closes utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettelsessignaler, ikke reversalsignaler Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatiliteter br eakout-systemene. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene. De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Gjennomsnittet implementert som det midterste Bollinger-bandet bør ikke være det beste for crossovers. Det bør i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 på 50 perioder Likeledes, dersom gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 i 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponensielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av stor pris c henger ut av baksiden av beregningsvinduet Eksponentielle gjennomsnitt må brukes både for mellombåndet og i beregningen av standardavvik. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordeling av sikkerhetspriser er ikke-normal, og den typiske prøvestørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.
No comments:
Post a Comment